Arnulfo Rubio fait du trafic d'armes pour un cartel mexicain. Un agent de l'ATF, Hank Harris, veut le capturer mais se fait capturer par Rubio à la place. Lorsque ce dernier cherche à l'amener à son boss, les deux hommes commencent à sympathiser.
Le film commence par un tragique accident de la circulation à Mexico mais cet accident va mettre en relation les trois protagonistes de cette histoire bien mouvementée : Octavio, le jeune sans foi ni loi, Valéria, mannequin célèbre, et El Chivo, vieux révolutionnaire clochardisé, tous trois punis par la fatalité.
Animas Trujano est un alcoolique irresponsable d'un village de Oaxaca. Son plus grand souhait est d'être un jour choisi intendant de son village, chargé d'organiser la fête annuelle de la Vierge...
Mexico. L'inspecteur de police Martinez doit enquêter sur une série de meurtres de prostituées qui semblent toutes avoir été tuées par un orgasme si puissant qu'il leur a été fatal. Martinez fait équipe avec l'anthropologue Onofre et obtient l'aide inespérée du père Gorkisolo, un prêtre ayant des connaissances inattendues dans le domaine sexuel.
C'est l'histoire de trois jeunes femmes mexicaines, colocataires.
Lucia (Ana de la Reguera), a une relation compliqué avec Mathias(Alejandro Nones): ils s'entendent très bien sexuellement mais le reste ne suit pas forcement comme le voudrait Lucia.
Ahmed et Youssef, deux enfants marocains, jouent avec le fusil que leur père vient d'acquérir contre une chèvre et cinq cents dirhams. Ils veulent tester la distance de frappe des balles et l'un d'eux vise, tire et touche un bus de touristes. Parmi eux, Susan et Richard, un couple américain à la dérive en voyage dans le pays pour essayer de se retrouver à la suite du décès de l'un de leurs enfants. Susan est blessée. À des milliers de kilomètres de là, aux États-Unis, Amelia, une nounou mexicaine, veille sur les deux enfants de ce même couple. Ayant prévu de retourner au Mexique pour le mariage de son fils, son voyage étant contrarié par les événements, elle décide d'emmener les enfants avec elle. Son neveu, Santiago, vient les chercher en voiture.
Mexico. Ana à genoux fait un mouvement de va-et-vient avec dans sa bouche le sexe bandé de l'homme nu qui se tient debout devant elle. Le métro, la circulation. Marcos Hernández chauffeur d'un général, a enlevé avec sa femme un bébé, qui meurt de manière accidentelle. Très éprouvé, il se confie à Ana, la fille de son patron qui se prostitue par plaisir. Après s'être offerte à lui, le laissant sans jouissance, elle lui conseille de se rendre à la police. Face à toutes les festivités, malgré sa femme qui tente de le retenir, il sombre. Ana est son refuge : il la poignarde. Immédiatement, la police se met à sa recherche. Il se dirige à genoux vers la basilique Notre-Dame de Guadalupe où il finit par s'effondrer. Bouclant avec la première scène, Ana et lui se retrouvent dans la même posture qu'au début du film, sauf qu'ils se parlent, échangent sourires et mots d'amour.
Uxbal est un marginal, à la fois père de famille barcelonais vivant de l'organisation de trafics liés à l'économie souterraine de la ville et au travail d'immigrés illégaux (d'origine sénégalaise et chinoise) et voyant capable de communiquer avec les personnes qui viennent de mourir, pour les aider à passer dans l'au-delà. Il vit misérablement et tente d'élever seul ses deux enfants, Mateo et Ana. Leur mère, Marambra, est atteinte de troubles bipolaires et s'est vue retirer la garde de ses enfants.
En pleine semaine de relâche, trois étudiants partent au Mexique, dans une ville frontalière, pour faire la fête, y usant d'alcool, de drogues et de prostituées. Lors de leurs pérégrinations, le plus jeune, tombé amoureux d'une des filles rencontrées dans un bar, et, voulant faire un cadeau à la fille de cette dernière, disparaît, mystérieusement, sans laisser de trace. La police locale faisant la sourde oreille, ses deux amis partent à sa recherche en compagnie d’une jeune barmaid. Un ancien policier, qui a perdu son équipier quelques mois plus tôt, les interpelle à l'hôpital, après l'agression armée du moins sérieux des trois, celui qui les a entraînés dans cette petite ville. L'ex-policier détient des preuves contre le meneur du gang, le Grand-Prêtre, qui, sous couvert de sacrifices humains, espère obtenir l'invisibilité de son trafic de cocaïne aux postes frontières. Le plus sage et réaliste des amis se lance alors dans une vendetta sanglante.
Le film relate les aventures d'Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un des premiers explorateurs espagnols, lors de sa traversée de ce qui allait devenir le sud-ouest des États-Unis et le Mexique, devenant un chaman.